Programa acadèmic

1.       MACROECONOMIA, PRODUCCIÓ, DINERS I PREUS.
1.1.    Nivell d'activitat. Determinants.
1.2.    Renda i relacions financeres.
1.3.    Sector públic i política fiscal.

2.       EURO: BANC CENTRAL EUROPEU - POLÍTICA MONETÀRIA.
2.1.    Autoritat monetària de la zona euro i política econòmica.
2.2.    Anàlisi descriptiva de l'economia europea.
2.3.    L'actuació del Banc Central Europeu.             
 
3.       AGENTS DEL SISTEMA FINANCER ESPANYOL.
3.1.    El paper de les institucions financeres en un sistema financer desenvolupat.
3.2.    Agents del sistema financer espanyol.
3.3.    Les institucions financeres en l'àmbit de l'UE.

4.       NOVA DIRECTIVA DE MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS.
4.1.    Canvis legislatius.
4.2.    Principals canvis que incorpora la MIFID sobre les ESI.
 
5.       EINES QUANTITATIVES DE MERCATS FINANCERS.
5.1.    Models financers de valoració d'actius. Les corbes cupó zero.
5.2.    Distribucions de probabilitat útils en la modelització de variables econòmiques.
5.3.    Models de regressió multivariant.
5.4.    Anàlisi de sèries temporals.
5.5.    Eines d'optimització. Programació lliure, condicionada i dinàmica.
5.6.    Fonaments i utilitat dels models de simulació.
5.7.    Funcionament bàsic de les tècniques de Valor en Risc (VaR). 
 
6.       RENDA FIXA: DEUTE PÚBLIC I RENDA PRIVADA.
6.1.    Valoració i anàlisi del risc de la inversió en renda fixa.
6.2.    Taxonomia i gestió dels diferents actius de renda fixa.
6.3.    Futurs i opcions sobre tipus d'interès i mercats OTC de derivats.
6.4.    Derivats de crèdit.
6.5.    Gestió de carteres de renda fixa i tracking error.
6.6.    Tècniques de gestió del risc de balanç (ALM).
6.7.    Eines de gestió de riscos.
 
7.       RENDA VARIABLE.
7.1.    El mercat de renda variable.
7.2.    Anàlisi fonamental.
7.3.    Anàlisi tècnica mitjançant l'anàlisi xartista.
7.4.    Anàlisi tècnica a través d'indicadors i oscil·ladors.
7.5.    Gestió i control del risc d'una cartera de renda variable.
7.6.    Estratègies d'oportunitats (oportunistes).
 
8.       DIVISA: PAÏSOS DE L'OCDE i PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT.
8.1.    Marc conceptual del risc de tipus de canvi.
8.2.    El mercat de divises i els seus productes.
8.3.    Operativa d'especulació amb el risc de tipus de canvi.
8.4.    Tècniques de cobertura del risc de tipus de canvi.
8.5.    Operativa d'arbitratge al mercat de divises.
8.6.    Arbitratge amb opcions.
 
9.       PRODUCTES DERIVATS I PRODUCTES ESTRUCTURATS.
9.1.    Valoració en temps discret i en temps continu d'actius derivats convencionals.
9.2.    Actius derivats complexos i tècniques numèriques de valoració.
9.3.    Anàlisi de volatilitats. Volatilitat històrica, implícita i models ARCH i GARCH.
9.4.    Construcció i gestió d'actius estructurats.
9.5.    Anàlisi de riscos en carteres amb derivats. La metodologia VaR.
9.6.    Implementació de tècniques de cobertura mitjançant actius derivats.
9.7.    Cobertura a través d'opcions financeres.
 
10.   SELECCIÓ D'INVERSIONS: CREACIÓ FRONTERA EFICIENT.
10.1. Classes d'actius i carteres.
10.2. Asset allocation.
10.3. Models de selecció d'inversions.
10.4. Avaluació de la performance de la cartera.
10.5. Anàlisi de competència de fons.
 
11.   HEDGE FUNDS I GESTIÓ ALTERNATIVA.
11.1. Gestió alternativa i hedge funds.
11.2. Estructura interna d'un hedge fund.
11.3. Funcionament i mercat intern dels hedge funds.
11.4. Fons de Hedge Funds.
11.5. Procés de selecció de Hedge Funds i Fons de Hedge Funds.
11.6. Rendiment i riscos dels Hedge Funds.
11.7. Regulació de les IIC d' IL i les IIC de IIC d' IL.
11.8. Assessorament.
 
12.   INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA.
12.1. Productes financers d’inversió col·lectiva.
12.2..Societats d’Inversió.
12.3. Fons d’Inversió.
12.4. Fons d’Inversió: aspectes normatius.
12.5. Categories de fons d’inversió.
12.6. Proporcions i mesures de selecció d’inversió aplicades a IIC.
 
13.   GESTIÓ DISCRECIONAL DE CARTERES DE CLIENTS.
13.1. Entorn financer: sistema financer, productes financers i la seva fiscalitat.
13.2. Fases del procés de gestió discrecional de carteres.
13.3. Segmentació de clients per perfil de risc.
13.4. Rendibilitat, risc i correlació.
13.5. Models d’optimització de carteres.
13.6. Avaluació de la gestió realitzada.
13.7. Comparació entre les ràtios.
 
14.   MODELITZACIÓ FINANCERA.
14.1. Models financers: conceptes generals.
14.2. Modelització financera: conceptes matemàtics.
14.3. Modelització financera: conceptes comptables.
14.4. Modelització financera: conceptes estadístics.
14.5. Disseny i desenvolupament de models financers amb Excel.
14.6. Aplicabilitat de models financers al negoci bancari: conceptes generals.

Procés de matrícula

MATRÍCULA TANCADA

L’IL3 – UB t’informa que la matrícula d’aquest curs està tancada, per la convocatòria de l’any acadèmic 2008-09.

Si t’interessa realitzar aquest curs en el futur, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Beques i ajuts

Per tal de facilitar-te l’accés als seus programes formatius, l’IL3 et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen.

Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí

Finançament

Formes de pagament

Condicions de matrícula