Máster en Gestión de Patrimonios.

1. MACROECONOMÍA, PRODUCCIÓN, DINERO Y PRECIOS

• Nivel de actividad. Determinantes
• Renta y relaciones financieras
• Sector público y política fiscal

2. EURO: BANCO CENTRAL EUROPEO - POLÍTICA MONETARIA

• Autoridad monetaria de la zona euro y política económica
• Análisis descriptivo de la economía europea
• La actuación del Banco Central Europeo

3. AGENTES DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL

• El papel de las instituciones financieras en un sistema financiero desarrollado
• Agentes del sistema financiero español
• Las instituciones financieras en el ámbito de la UE

4. NUEVA DIRECTIVA DE MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

• Cambios legislativos
• Principales cambios que incorpora la MIFID sobre las ESI

5. HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS DE MERCADOS FINANCIEROS

• Modelos financieros de valoración de activos. Las curvas cupón cero
• Distribuciones de probabilidad útiles en la modelización de variables económicas
• Modelos de regresión multivariante
• Análisis de series temporales
• Herramientas de optimización. Programación libre, condicionada y dinámica
• Fundamentos y utilidad de los modelos de simulación
• Funcionamiento básico de las técnicas de Valor en Riesgo (VaR) 

6. RENTA FIJA: DEUDA PÚBLICA Y RENTA PRIVADA

• Valoración y análisis del riesgo de la inversión en renta fija
• Taxonomía y gestión de los diferentes activos de renta fija
• Futuros y opciones sobre tipos de  interés y mercados OTC de derivados
• Derivados de crédito
• Gestión de carteras de renta fija y tracking error
• Técnicas de gestión del riesgo de balance (ALM)
• Herramientas de gestión de riesgos

7. RENTA VARIABLE

• El mercado de renta variable
• Análisis fundamental
• Análisis técnico mediante el análisis chartista
• Análisis técnico a través de indicadores y osciladores
• Gestión y control del riesgo de una cartera de renta variable
• Estrategias de oportunidades (oportunistas)

8. DIVISA: PAÍSES DE LA OCDE Y PAÍSES EN DESARROLLO

• Marco conceptual del riesgo de tipo de cambio
• El mercado de divisas y sus productos
• Operativa de especulación con riesgo de tipo de cambio
• Técnicas de cobertura del riesgo de tipo de cambio
• Operativa de arbitraje en el mercado de divisas
• Arbitraje con opciones

9. PRODUCTOS DERIVADOS Y  PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

• Valoración en tiempo discreto y en tiempo continuo de activos derivados convencionales
• Activos derivados complejos y técnicas numéricas de valoración
• Análisis de volatilidades. Volatilidad histórica, implícita y modelos ARCH y GARCH
• Construcción y gestión de activos estructurados
• Análisis de riesgos en carteras con derivados. La metodología VaR
• Implementación de técnicas de cobertura mediante activos derivados
• Cobertura a través de opciones financieras

10. SELECCIÓN DE INVERSIONES: CREACIÓN FRONTERA EFICIENTE

• Clases de activos y carteras
• Asset allocation
• Modelos de selección de inversiones
• Evaluación de la performance de la cartera
• Análisis de competencia de fondo